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Una bella curva non prova niente.
L'Analisi smonta un backtest — 10 viste, dai rendimenti mensili alla sensibilità alla data di inizio — per mostrare se il risultato regge all'esame, o se è stato solo fortunato.
10 viste, un verdetto. Ogni scheda dell'app, sulla stessa esecuzione — un clic per ogni angolazione.
I mesi negativi restano visibili. Il 2022 si legge in rosso, cella per cella — una strategia che avresti vissuto davvero, non una curva levigata.
La fortuna ha il suo processo. La Sensibilità alla data di inizio ripropone la domanda da ogni mese di partenza — ha la sua sezione qui sotto.
L'interrogatorio
Fai al risultato tre domande scomode.
Ogni curva può sembrare buona dall'angolazione giusta. Queste sono le viste che colgono un risultato in fallo — o provano che non mente.
Guardalo su una strategia della Libreria →Storico operazioni
| Simbolo | Nome | Lordo | Netto | P&L totale |
|---|---|---|---|---|
| SPY | Spdr S&P 500 Etf Trust | USD 128.313 | USD 127.173 | USD 146.293 |
| IWM | Ishares Russell 2000 Etf | USD 117.162 | USD 115.616 | USD 130.088 |
| GLD | Spdr Gold Trust | USD 124.704 | USD 123.283 | USD 123.283 |
| IEF | Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf | −USD 3928 | −USD 4950 | USD 23.164 |
| TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf | −USD 15.811 | −USD 17.128 | USD 17.490 |
Caduta peggiore
Riepilogo
| Metrica | Strategia | Benchmark |
|---|---|---|
| CAGR | +8.1% | +10.9% |
| Volatilità | 9.2% | 18.7% |
| Indice di Sharpe | 0.69 | 0.49 |
| Drawdown massimo | −23.0% | −55.2% |
Il test della fortuna
Un mese diverso avrebbe cambiato tutto?
La Sensibilità alla data di inizio rilancia la domanda da ogni possibile mese di partenza — su finestre di 1, 3, 5, 7 e 10 anni — e mostra l'intero ventaglio: migliore, peggiore e tipico.
CAGR per mese di inizio
Il ventaglio è il verdetto. Un range stretto tra i mesi di partenza parla di metodo; uno largo, di fortuna. Qui è di 10,1 punti — decidi tu se basta.
Il minimo conta più di tutto. Il CAGR peggiore è il mese in cui meno avresti voluto partire — se non l'avresti retto, la media non conta.
Nessun concorrente te lo mostra. Un backtest è una carta pescata dal mazzo. Questa vista è tutto il mazzo, scoperto.
Il kit completo
10 viste. 10 risposte.
Ogni vista risponde a una domanda sulla stessa esecuzione — senza levigare niente.
Crescita del capitale
Come è cresciuto il denaro — e quanto hanno preso costi, imposte e interessi lungo il percorso?
Storico posizioni
Ogni posizione, dall'apertura alla chiusura — da dove viene davvero il risultato.
Metriche di performance
La pagella completa, sempre accanto a quella del benchmark.
Rendimenti mensili
I mesi buoni e quelli cattivi, cella per cella — niente di levigato.
Storico allocazioni
Dove stava il denaro, mese per mese — liquidità inclusa.
Componenti
Ogni modello valutato a sé — niente nascondigli dentro il mix.
Correlazioni
I pezzi diversificano davvero, o cadono insieme?
Sensibilità alla data di inizio In evidenza sopra ↑
Un mese di partenza diverso avrebbe cambiato la storia? Il test della fortuna — la vista che nessun concorrente ti dà.
Proiezione
Dove potrebbe trovarsi negli anni a venire? Un ventaglio di esiti, mai una previsione.
Robustezza
Il risultato può essere fortuna? E cosa succede se il mercato si fa più duro?
La fortuna finisce. L'evidenza no.
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Fincanva ha uno scopo solo educativo e illustrativo: non è una consulenza finanziaria personalizzata, e i risultati passati o simulati non indicano quelli futuri. Leggi l'Addendum ai Termini