Motivo di uscita

Quali motivi di uscita registra un backtest?

Ogni operazione di chiusura è etichettata con il motivo per cui è avvenuta, scelto da un insieme fisso di sette cause:

• Take profit — la posizione ha raggiunto il suo guadagno di take profit.
• Stop loss — la posizione ha raggiunto la sua soglia di stop loss.
• Detenzione massima — la posizione ha raggiunto il periodo massimo di detenzione (un'uscita a tempo), applicata a un ribilanciamento pianificato.
• Ribilanciamento — la posizione è stata chiusa nell'ambito di un normale ribilanciamento, quando la strategia ha ricalcolato i pesi e non la deteneva più (un tempo si chiamava "rotazione").
• Screener di esclusione — a un ribilanciamento pianificato lo strumento è risultato corrispondente a uno degli screener di esclusione della strategia, quindi è stato scartato.
• Storico prezzi terminato — lo storico prezzi dello strumento è finito mentre la posizione era aperta, perché lo strumento ha smesso di essere negoziato. È una proprietà dello strumento, non del backtest: una posizione ancora aperta su uno strumento tuttora negoziato alla fine del backtest non si chiude per questo motivo.
• Bancarotta — una regola di bancarotta ha chiuso la posizione: il run, o la strategia dentro un Combined, è sceso sotto il 10% del proprio capitale di riferimento e tutto ciò che deteneva è stato chiuso.

I motivi non seguono tutti lo stesso orologio. Il take profit e lo stop loss sono controllati sulle barre di prezzo della posizione, quindi entrambi possono chiuderla tra un ribilanciamento e l'altro — vedi orario esecuzione per il prezzo a cui quella chiusura viene contabilizzata. La detenzione massima e lo screener di esclusione agiscono solo ai ribilanciamenti pianificati della strategia, quindi un ribilanciamento forzato fuori programma da una condizione di rischio non produce mai nessuno dei due.

Impostazioni predefinite in Fincanva

• Mostrato nella colonna "Motivo" della tabella Storico operazioni (in inglese "Reason").
• Registrato per ogni operazione di chiusura — una posizione può aprirsi e chiudersi più di una volta, e ogni chiusura porta il proprio motivo.
• Il motivo è una registrazione di ciò che ha fatto la simulazione; non è un'impostazione modificabile.

Esempio pratico

In un singolo backtest, cinque posizioni si chiudono per cinque motivi diversi: un titolo a +20% mostra Take profit; uno sceso fino al livello di stop mostra Stop loss; uno chiuso a un ricalcolo programmato mostra Ribilanciamento; uno mantenuto fino al limite di mesi mostra Detenzione massima; e uno la cui società è stata delistata a metà test, così i suoi prezzi si fermano, mostra Storico prezzi terminato. Leggere la colonna Motivo ti dice a colpo d'occhio quale regola ha chiuso ciascuna posizione.

Il motivo di uscita registra ciò che una simulazione ha fatto su dati storici, non ciò che una posizione farà, e nessun motivo nella colonna è un suggerimento a chiudere o mantenere alcunché. Fincanva non fornisce consulenza finanziaria — vedi È una consulenza finanziaria?.