Livelli di accesso ai dati

Chiamato anche: livello dati, accesso ai dati per piano, data tier

Perché i dati di mercato sono suddivisi per livello?

Perché i dati di mercato sono acquisiti in licenza da fornitori di dati, e la profondità è la parte costosa. Una copertura ampia ma recente costa molto meno da fornire di decenni di storico profondo su molte borse, quindi l'accesso è suddiviso per livelli invece di essere uniforme. La suddivisione è il modo in cui quella differenza arriva nel prodotto, ed è il motivo per cui due account che eseguono strategie identiche possono avere a disposizione anni di inizio diversi.

Che cosa controllano i livelli di accesso oggi?

Niente che fermi un'esecuzione. Il piano associato al tuo account viene risolto per ogni backtest e lo accompagna — è ciò che verifica la conformità al piano — ma la metà che limiterebbe lo storico non viene applicata: il selettore dell'anno di partenza risale fino al 1792, l'impostazione ha 2000 come valore predefinito, e un'esecuzione non viene mai rifiutata per l'anno che hai scelto. Vedi anno di inizio simulazione, che possiede quel campo.

Il lato per singolo strumento della regola vive nei dati più che in un controllo che incontrerai: ogni strumento registra il livello dati che richiede, e oggi nessun livello dati per account viene confrontato con esso. Questa pagina descrive quindi il concetto e il punto in cui si trova oggi — non una matrice di accesso, e non un limite che incontrerai.

Come si comporta in Fincanva

• Il catalogo registra un livello dati richiesto per ogni strumento. È una proprietà del dato, non un'etichetta a schermo.
• Il 2000 è il valore predefinito dell'impostazione, non un limite invalicabile: il selettore dell'anno di partenza risale fino al 1792.
• Oggi nessuna soglia di anno più remoto derivata dal piano viene applicata a un'esecuzione. Il tuo piano viene risolto e accompagna ogni backtest, ma nulla vincola un'esecuzione a un anno più remoto, quindi ogni account raggiunge la stessa storia.
• Una finestra raggiungibile più corta cambia i risultati: le stesse regole misurate su un periodo più breve producono metriche diverse — vedi finestra di copertura.

Esempio pratico

Vale la pena capire che effetto avrebbe una soglia dove venisse applicata, anche se oggi non ne è attiva nessuna. Prendi una strategia impostata per partire dal 2000 con una soglia di anno più remoto al 2010: l'esecuzione partirebbe dal 2010 e un decennio di storia di mercato — compresa la caduta del 2008 — resterebbe interamente fuori. Ogni metrica è calcolata solo sugli anni effettivamente coperti, quindi le stesse regole produrrebbero un CAGR e un max drawdown diversi rispetto a un'esecuzione che risale al 2000. Oggi nessun account è soggetto a una soglia simile.

Tra i due casi non è cambiato nulla della strategia: è cambiato solo il dato che poteva raggiungere. Ed è il motivo per cui due risultati che sembrano confrontabili non lo sono, a meno che coprano la stessa finestra.