Elenca i preset delle condizioni di rischio

Id dell’operazione: list_risk_rule_presets — REST POST /api/v1/research/list_risk_rule_presets, strumento MCP list_risk_rule_presets.

Quando si usa Elenca i preset delle condizioni di rischio?

• L’utente chiede quali segnali di risk-off offre Fincanva, o come decide uno di essi.
• Prima di impostare una condizione di rischio su una strategia, per partire da un preset.

Usa un’altra operazione quando:

• Ti servono i limiti di ogni campo di una condizione di rischio per scriverne una personalizzata — usa invece describe_portfolio_model.

Quali parametri accetta Elenca i preset delle condizioni di rischio?

• group (facoltativo; testo; uno tra volatility, yield_curve, inflation, sp500) — Solo i preset di questo gruppo: volatility, yield_curve, inflation o sp500. Se manca, sono elencati tutti.
• includeRuleTypes (facoltativo; vero o falso; predefinito false) — Se vale true, il risultato elenca anche i tipi di regola che una condizione di rischio personalizzata può usare.

Che cosa restituisce Elenca i preset delle condizioni di rischio?

L’oggetto result contiene i campi qui sotto. Ogni risultato riporta anche un summary testuale, i valori assumed e la dataVersion, come descrive il riferimento.

• presets (elenco) — I preset corrispondenti, nell’ordine in cui li elenca l’app.
• presets[].id (testo) — L’id pubblico e stabile del preset, in snake_case.
• presets[].name (testo; almeno 1 caratteri) — Il nome del preset come lo mostra l’app.
• presets[].group (testo; uno tra volatility, yield_curve, inflation, sp500) — Il gruppo del preset: volatility, yield_curve, inflation o sp500.
• presets[].description (testo; almeno 1 caratteri) — La descrizione dell’app: che cosa osserva il preset e quando passa a risk-off.
• presets[].ruleType (testo; uno tra single_series, double_series) — single_series confronta una serie con delle soglie; double_series confronta una serie con un’altra serie o con un proprio indicatore.
• presets[].indicator (oggetto) — L’indicatore applicato alla serie prima del confronto.
• presets[].indicator.kind (testo; uno tra none, sma, change, average_momentum) — none (la serie così com’è), sma (una media mobile semplice), change (la variazione su un numero di mesi) o average_momentum.
• presets[].indicator.value (numero; può essere null; unità: l’unità di ciò che descrive) — La finestra dell’indicatore: giorni di borsa per sma, mesi per change e average_momentum, null per none. (convenzione native_unit)
• presets[].riskOff (oggetto; può essere null) — Quando la condizione passa a risk-off, oppure null per una regola di incrocio.
• presets[].riskOff.operator (testo; uno tra above, below) — above o below: il regime vale finché la serie è sopra o sotto la soglia.
• presets[].riskOff.value (numero; unità: l’unità di ciò che descrive) — La soglia di risk-off, nell’unità della serie che il preset legge. (convenzione native_unit)
• presets[].riskOn (oggetto; può essere null) — Quando la condizione torna a risk-on, oppure null per una regola di incrocio.
• presets[].riskOn.operator (testo; uno tra above, below) — above o below: il regime vale finché la serie è sopra o sotto la soglia.
• presets[].riskOn.value (numero; unità: l’unità di ciò che descrive) — La soglia di risk-on, nell’unità della serie che il preset legge. (convenzione native_unit)
• presets[].crossing (oggetto; può essere null) — Per un preset double_series, il confronto con la seconda serie; null negli altri casi.
• presets[].crossing.operator (testo; uno tra above, below) — above o below: il regime vale finché la serie è sopra o sotto l’indicatore di confronto.
• presets[].crossing.against (oggetto) — L’indicatore con cui la serie viene confrontata.
• presets[].crossing.against.kind (testo; uno tra none, sma, change, average_momentum) — Il tipo dell’indicatore di confronto, come in indicator.kind.
• presets[].crossing.against.value (numero; può essere null; unità: l’unità di ciò che descrive) — La finestra dell’indicatore di confronto, come in indicator.value. (convenzione native_unit)
• presets[].weeksOfDelay (intero; almeno 0; unità: settimane) — Quante settimane la condizione attende prima di agire su un cambio di stato.
• presets[].switchRebalances (vero o falso) — Vale true quando un cambio di stato fa ribilanciare subito.
• presets[].editable (elenco) — I valori che puoi modificare mantenendo il preset: riskOffOperator, riskOffValue, riskOnOperator, riskOnValue, indicatorValue.
• ruleTypes (elenco; può essere null) — I tipi di regola che una condizione di rischio personalizzata può usare, oppure null se includeRuleTypes non valeva true.
• ruleTypes[].id (testo; uno tra single_series, double_series, hidden_markov, clustering, portfolio_based) — single_series, double_series, hidden_markov, clustering o portfolio_based.
• ruleTypes[].name (testo; almeno 1 caratteri) — Il nome del tipo di regola come lo mostra l’app.
• ruleTypes[].detects (testo; almeno 1 caratteri) — Che cosa rileva il tipo di regola, in una frase.

Com’è fatta una chiamata a Elenca i preset delle condizioni di rischio?

I preset che osservano la volatilità

Domanda: Quali segnali di risk-off basati sulla volatilità offre Fincanva?

# Chiamante con il piano advanced
POST /api/v1/research/list_risk_rule_presets
Authorization: Bearer <chiave API o token di accesso>
Content-Type: application/json

{
  "group": "volatility"
}

Il risultato:

{
  "presets": [
    {
      "id": "vix_ratio",
      "name": "VIX ratio",
      "group": "volatility",
      "description": "Ratio of short-term (VIX) to medium-term (VXV) implied volatility. Risk-Off when the short term exceeds the medium term.",
      "ruleType": "single_series",
      "indicator": {
        "kind": "none",
        "value": null
      },
      "riskOff": {
        "operator": "above",
        "value": 1
      },
      "riskOn": {
        "operator": "below",
        "value": 0.95
      },
      "crossing": null,
      "weeksOfDelay": 0,
      "switchRebalances": false,
      "editable": [
        "riskOffOperator",
        "riskOffValue",
        "riskOnOperator",
        "riskOnValue"
      ]
    },
    {
      "id": "vix",
      "name": "VIX",
      "group": "volatility",
      "description": "CBOE volatility index level. Risk-Off when volatility exceeds the threshold.",
      "ruleType": "single_series",
      "indicator": {
        "kind": "none",
        "value": null
      },
      "riskOff": {
        "operator": "above",
        "value": 25
      },
      "riskOn": {
        "operator": "below",
        "value": 20
      },
      "crossing": null,
      "weeksOfDelay": 0,
      "switchRebalances": false,
      "editable": [
        "riskOffOperator",
        "riskOffValue",
        "riskOnOperator",
        "riskOnValue"
      ]
    }
  ],
  "ruleTypes": null
}

Il riepilogo restituito:

2 risk condition presets in the volatility group: VIX ratio and VIX.

I valori assunti perché la richiesta non li indicava:

• /includeRuleTypes = false — the rule types were not asked for, so they are not listed

Dove si sbaglia più spesso con Elenca i preset delle condizioni di rischio?

• Le soglie di un preset sono nell’unità della serie che legge — punti indice per il VIX, un rapporto puro per il rapporto VIX — non frazioni.
• riskOff e riskOn sono due soglie, non una: lo scarto tra le due impedisce alla condizione di oscillare avanti e indietro attorno a un unico livello.
• Solo i valori elencati in editable possono cambiare mantenendo il preset; il resto della regola è fisso.

Quali codici di errore restituisce Elenca i preset delle condizioni di rischio?

Elenca i preset delle condizioni di rischio non ha codici di errore propri oltre a quelli comuni.

Ogni operazione può restituire anche i codici di errore comuni elencati nel riferimento.

Quali piani includono Elenca i preset delle condizioni di rischio?

Elenca i preset delle condizioni di rischio appartiene alla famiglia di operazioni «Creazione delle strategie» e conta come una chiamata di ricerca nella quota mensile del tuo piano. Quali famiglie include il tuo piano, e quanto sono ampie le sue quote, lo trovi in Cosa include ciascun piano.