Una strategia è un insieme salvato di strumenti insieme alle regole che stabiliscono come il capitale si ripartisce tra loro e quando le posizioni cambiano: è l'unità che sottoponi a backtest, conservi in libreria e segui nel tempo. Una strategia contiene strumenti in modo diretto, ed è ciò su cui ogni backtest viene eseguito. È anche il mattone di una Combinata, che invece contiene strategie e non strumenti.
Le versioni precedenti di Fincanva chiamavano questo oggetto model o componente. Entrambi i nomi sono stati ritirati: oggi l'app dice sempre strategia.
Cosa contiene una strategia?
Una strategia contiene i propri strumenti più i gruppi di regole che decidono come quegli strumenti vengono detenuti. La Selezione asset stabilisce quali strumenti tratta, scelti a mano oppure selezionati per lei da uno screener allegato. L'Allocazione stabilisce come il capitale si ripartisce tra loro. Ribilancia ogni stabilisce ogni quanto i pesi vengono riportati all'obiettivo (vedi ribilanciamento). Rischio e Uscite dalle posizioni sono facoltativi e aggiungono condizioni che cambiano l'allocazione o chiudono una posizione. Cos'è una strategia in Fincanva? descrive ogni parte per esteso.
Che differenza c'è tra una strategia e una Combinata?
Una strategia contiene strumenti; una Combinata contiene strategie e ripartisce il capitale tra loro. I pezzi dentro una Combinata sono a loro volta strategie — deliberatamente lo stesso oggetto che costruisci da solo — quindi "strategia" vale sia per una strategia autonoma sia per una strategia in una Combinata. Quando i due livelli compaiono insieme, l'insieme si chiama sempre Combinata e mai genericamente "strategia", e le azioni distruttive dichiarano il proprio livello: "Rimuovere questa strategia dalla Combinata" rispetto a "Eliminare la Combinata".
Come funziona in Fincanva
- Una strategia richiede almeno uno strumento per poter essere eseguita, e una strategia che seleziona strumenti tramite screener richiede almeno uno screener allegato. I controlli di configurazione dell'editor sono raccolti negli avvisi strategia.
- Le strategie stanno sotto Strategie, divise tra Singole e Combinate: anche una Combinata è una strategia, solo con altre strategie come membri.
- Quattro tipi di strategia decidono cosa compili quando ne crei una: cambiano i passaggi che vedi, non ciò che il backtest calcola. Vedi Scegliere il tipo di strategia.
- Una strategia può essere seguita live con Segna come Live, e in quel caso compare come portafoglio nella pagina Portafogli. Nulla viene negoziato e nessun ordine viene inviato.
- Modificare una strategia salvata lascia in vista il risultato precedente finché non la esegui di nuovo: fino a quel momento il chip di stato dell'esecuzione riporta Da ricalcolare.
Esempio pratico
Parti da un'idea: tenere i titoli dello S&P 500 con la migliore performance recente e rinnovare la lista ogni mese. Come strategia quell'idea diventa un solo oggetto salvato: un universo di azioni dello S&P 500, uno screener allegato che le ordina per variazione di prezzo recente, allocazione Basato su Ranking perché i primi in classifica ricevano più capitale, e Ribilancia ogni impostato a 1 mese. La esegui, leggi la curva di capitale e le metriche, poi porti il ribilanciamento a 3 mesi e la esegui di nuovo. Le due esecuzioni descrivono la stessa strategia — un oggetto, due impostazioni — ed è proprio per questo che vale la pena salvarla come un oggetto solo.
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Fincanva non fornisce consulenza finanziaria. I backtest mostrano cosa sarebbe successo — non cosa succederà.
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