Il benchmark è una serie di riferimento con cui si confronta una strategia, ed è a sua volta una simulazione completa, non solo una linea tracciata su un grafico. Scegli un benchmark per strategia, da un insieme di preset di benchmark di mercato oppure — sui piani che li includono — tra i tuoi portafogli live, e Fincanva lo esegue come un proprio backtest, così il confronto usa lo stesso capitale iniziale e lo stesso periodo. Confrontare una strategia con il suo benchmark mostra se i suoi rendimenti e il suo rischio siano venuti dal mercato nel suo complesso o dalle scelte proprie della strategia.
Chiamato anche: Bench, vs bmk
Come si comporta in Fincanva
- Il benchmark è calcolato come una simulazione a sé e mostra il proprio stato: In calcolo mentre viene eseguito, Pronto al termine, Non riuscito se non riesce a completare.
- Cambiare il benchmark avvia una nuova simulazione del benchmark; il confronto attende finché quel benchmark non arriva a Pronto.
- Il benchmark usa lo stesso capitale iniziale e lo stesso intervallo di date della strategia con cui è confrontato, così ogni differenza riflette le posizioni e non un'impostazione diversa.
- Quali portafogli puoi scegliere lo decide il piano: i benchmark di mercato sono aperti a tutti i piani, e da Advanced in su diventano benchmark anche i tuoi portafogli live. Un piano che non li include sceglie comunque qualsiasi benchmark di mercato, e una strategia già puntata su un tuo portafoglio mantiene quel benchmark e continua a funzionare: ciò che cambia è che non puoi puntarne di nuovo uno su un tuo portafoglio, né scegliendolo né duplicando una strategia che lo usa già. Scegliere un benchmark, salvare le impostazioni della simulazione, duplicare una strategia e staccare un componente in una strategia a sé sono controllati ciascuno rispetto al tuo piano. Vedi cosa include ciascun piano.
Esempio pratico
Confronti una strategia con SPY, un ETP che replica l'S&P 500. Entrambi partono dallo stesso capitale nella stessa data e Fincanva esegue SPY come un proprio backtest, tracciando insieme le due curve del capitale. Dove la linea della tua strategia sta sopra SPY è in vantaggio; dove scende sotto, è in ritardo. Se la tua strategia chiude più in alto ma con cadute più profonde lungo il percorso, il confronto affiancato rende evidente che quel rendimento in più è arrivato con più rischio. Cosa significa ciascun numero del confronto è spiegato nella guida alle metriche.
Il confronto con un benchmark descrive ciò che due simulazioni avrebbero fatto su dati storici, non ciò che faranno, e battere un benchmark non è un motivo per attendersi lo stesso in futuro. Fincanva non fornisce consulenza finanziaria — vedi È una consulenza finanziaria?.
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Fincanva non fornisce consulenza finanziaria. I backtest mostrano cosa sarebbe successo — non cosa succederà.
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