Elenca i metodi di allocazione

Id dell’operazione: list_allocation_methods — REST POST /api/v1/research/list_allocation_methods, strumento MCP list_allocation_methods.

Quando si usa Elenca i metodi di allocazione?

• L’utente chiede quali modi di ponderare le posizioni esistono, o con che cosa si può regolare un metodo.
• Prima di creare o modificare una strategia, per scegliere un metodo incluso nel piano dell’utente.

Usa un’altra operazione quando:

• Ti servono tutti i campi di una strategia, non solo i suoi metodi di allocazione — usa invece describe_portfolio_model.

Quali parametri accetta Elenca i metodi di allocazione?

• level (facoltativo; testo; uno tra portfolio, model, both; predefinito "both") — Di quale livello elencare i metodi: portfolio per il livello della Combinata, model per il livello della strategia, both per i metodi di entrambi i livelli.
• query (facoltativo; testo; 1–80 caratteri) — Parole da cercare, senza distinguere maiuscole e minuscole, nel nome e nella descrizione di ogni metodo; i metodi che non le contengono vengono esclusi.

Che cosa restituisce Elenca i metodi di allocazione?

L’oggetto result contiene i campi qui sotto. Ogni risultato riporta anche un summary testuale, i valori assumed e la dataVersion, come descrive il riferimento.

• methods (elenco) — I metodi corrispondenti, nell’ordine in cui li mostra il selettore dei metodi dell’app.
• methods[].id (testo) — L’id pubblico e stabile del metodo, in snake_case.
• methods[].name (testo; almeno 1 caratteri) — Il nome del metodo come lo mostra l’app.
• methods[].description (testo; almeno 1 caratteri) — La descrizione dell’app, in una riga, di che cosa fa il metodo.
• methods[].levels (elenco) — I livelli a cui il metodo funziona: portfolio (il livello della Combinata), model (il livello della strategia), oppure entrambi.
• methods[].parameters (elenco) — Le impostazioni proprie del metodo. Quelle che ogni metodo ha in comune, come il lookback e la leva, sono descritte da describe_portfolio_model.
• methods[].parameters[].name (testo) — Il nome pubblico dell’impostazione, in camelCase.
• methods[].parameters[].label (testo; almeno 1 caratteri) — L’etichetta dell’impostazione nell’app.
• methods[].parameters[].levels (elenco) — I livelli che questa voce descrive: portfolio (il livello della Combinata), model (il livello della strategia) oppure entrambi. Un’impostazione il cui tipo, i cui limiti, valori ammessi o piano cambiano da un livello all’altro compare una volta per livello, con lo stesso nome.
• methods[].parameters[].type (testo; uno tra number, integer, boolean, enum, string, list) — number, integer, boolean, enum, string o list. Un’impostazione string è un identificatore, come il permaTicker dello strumento di riferimento che una strategia Mimicking replica; un’impostazione list è un elenco di numeri, come i pesi dei livelli del metodo basato sul ranking, descritto da items e length.
• methods[].parameters[].unit (testo; uno tra none, number, count, days, weeks, months, quarters, years, reports, bars, fraction, percent, multiple, sharpe_points, sigma, usd, base_currency, date, native) — L’unità del valore dell’impostazione. (convenzione native_unit)
• methods[].parameters[].default (numero / vero o falso / testo / elenco; può essere null; unità: l’unità di ciò che descrive) — Il valore che l’app usa quando l’impostazione non viene indicata — un elenco di numeri per un’impostazione list, il valore di ciascun elemento per un’impostazione con per — oppure null quando non ne ha uno e va scelta, come uno strumento di riferimento. (convenzione native_unit)
• methods[].parameters[].min (numero; può essere null; unità: l’unità di ciò che descrive) — Il valore più piccolo ammesso, oppure null quando l’impostazione non è un numero. (convenzione native_unit)
• methods[].parameters[].max (numero; può essere null; unità: l’unità di ciò che descrive) — Il valore più grande ammesso, oppure null quando l’impostazione non è un numero. (convenzione native_unit)
• methods[].parameters[].values (elenco; può essere null) — I valori ammessi di un’impostazione enum, oppure null per ogni altro tipo.
• methods[].parameters[].steps (elenco; può essere null; unità: l’unità di ciò che descrive) — Gli unici numeri che l’impostazione accetta, in ordine crescente; null quando è accettato qualsiasi numero tra min e max. (convenzione native_unit)
• methods[].parameters[].boundsBy (oggetto; può essere null) — Limiti che dipendono da un’altra impostazione del metodo, un caso per ogni valore di quell’impostazione; null quando i limiti sono fissi. I valori default, min e max dell’impostazione sono quelli del valore predefinito dell’altra impostazione.
• methods[].parameters[].boundsBy.on (testo) — Il nome dell’impostazione il cui valore decide i limiti.
• methods[].parameters[].boundsBy.cases (elenco) — Una voce per ogni valore di quell’impostazione.
• methods[].parameters[].boundsBy.cases[].when (testo; almeno 1 caratteri) — Il valore dell’impostazione decisiva a cui si applica questo caso.
• methods[].parameters[].boundsBy.cases[].unit (testo; uno tra none, number, count, days, weeks, months, quarters, years, reports, bars, fraction, percent, multiple, sharpe_points, sigma, usd, base_currency, date, native) — L’unità del valore dell’impostazione in questo caso. (convenzione native_unit)
• methods[].parameters[].boundsBy.cases[].default (numero / vero o falso / testo; può essere null; unità: l’unità di ciò che descrive) — Il valore predefinito in questo caso. (convenzione native_unit)
• methods[].parameters[].boundsBy.cases[].min (numero; può essere null; unità: l’unità di ciò che descrive) — Il valore più piccolo ammesso in questo caso, oppure null. (convenzione native_unit)
• methods[].parameters[].boundsBy.cases[].max (numero; può essere null; unità: l’unità di ciò che descrive) — Il valore più grande ammesso in questo caso, oppure null. (convenzione native_unit)
• methods[].parameters[].boundsBy.cases[].steps (elenco; può essere null; unità: l’unità di ciò che descrive) — Gli unici numeri accettati in questo caso, in ordine crescente; null quando è accettato qualsiasi numero tra min e max di questo caso. (convenzione native_unit)
• methods[].parameters[].valuePlans (elenco; può essere null) — I valori ammessi che richiedono un piano più alto di quello dell’impostazione stessa; null quando ogni valore è incluso con l’impostazione.
• methods[].parameters[].valuePlans[].value (testo; almeno 1 caratteri) — Uno dei values dell’impostazione.
• methods[].parameters[].valuePlans[].includedInYourPlan (vero o falso) — Vale true quando il tuo piano attuale include questo valore.
• methods[].parameters[].valuePlans[].lowestPlan (testo; uno tra free, starter, advanced, ultimate, professional; può essere null) — Il piano più basso che include questo valore, oppure null quando oggi nessun piano lo include.
• methods[].parameters[].items (oggetto; può essere null) — Per un’impostazione list, che cos’è ogni elemento; null per ogni altro tipo.
• methods[].parameters[].items.type (testo; uno tra number, integer) — number o integer.
• methods[].parameters[].items.unit (testo; uno tra none, number, count, days, weeks, months, quarters, years, reports, bars, fraction, percent, multiple, sharpe_points, sigma, usd, base_currency, date, native) — L’unità di ogni elemento. (convenzione native_unit)
• methods[].parameters[].items.min (numero; può essere null; unità: l’unità di ciò che descrive) — Il valore più piccolo che un elemento può assumere, oppure null. (convenzione native_unit)
• methods[].parameters[].items.max (numero; può essere null; unità: l’unità di ciò che descrive) — Il valore più grande che un elemento può assumere, oppure null. (convenzione native_unit)
• methods[].parameters[].length (oggetto; può essere null) — Per un’impostazione list, quanti elementi contiene; null per ogni altro tipo.
• methods[].parameters[].length.min (intero; almeno 0; unità: un conteggio) — Il numero minimo di elementi ammesso.
• methods[].parameters[].length.max (intero; maggiore di 0; unità: un conteggio) — Il numero massimo di elementi ammesso.
• methods[].parameters[].per (testo; uno tra instrument, model, rank; può essere null) — Per un’impostazione tenuta una volta per ogni elemento, per che cosa è tenuta; null per un valore singolo. instrument: invia una mappa dal permaTicker di ogni strumento al suo valore, come un peso fisso dentro una strategia. model: invia un elenco con un valore per strategia, nell’ordine di models[], come un peso fisso in una Combinata, oppure l’interruttore rotate e il staticWeight di ogni strategia nel metodo basato sul ranking. rank: invia un elenco con un valore per posizione in classifica, dalla migliore, tanti quante sono le strategie con rotate attivo, come rankWeight. type, unit, default, min e max descrivono allora un solo valore.
• methods[].parameters[].lowestPlan (testo; uno tra free, starter, advanced, ultimate, professional; può essere null) — Il piano più basso che consente l’impostazione a questi livelli, che può essere più alto di quello del metodo; null quando oggi nessun piano la consente.
• methods[].availability (oggetto) — Se il tuo piano include il metodo, livello per livello.
• methods[].availability.portfolio (oggetto; può essere null) — La disponibilità al livello della Combinata, oppure null quando il metodo non funziona a quel livello.
• methods[].availability.portfolio.includedInYourPlan (vero o falso) — Vale true quando il tuo piano attuale include il metodo al livello della Combinata.
• methods[].availability.portfolio.lowestPlan (testo; uno tra free, starter, advanced, ultimate, professional; può essere null) — Il piano più basso che include il metodo al livello della Combinata, oppure null quando oggi nessun piano lo include.
• methods[].availability.model (oggetto; può essere null) — La disponibilità al livello della strategia, oppure null quando il metodo non funziona a quel livello.
• methods[].availability.model.includedInYourPlan (vero o falso) — Vale true quando il tuo piano attuale include il metodo al livello della strategia.
• methods[].availability.model.lowestPlan (testo; uno tra free, starter, advanced, ultimate, professional; può essere null) — Il piano più basso che include il metodo al livello della strategia, oppure null quando oggi nessun piano lo include.
• methods[].operationId (testo; può essere null) — L’operazione che esegue il metodo da sola, su qualsiasi strumento, oppure null finché quell’operazione non è disponibile.
• count (intero; almeno 0; unità: un conteggio) — Quanti metodi corrispondono.

Com’è fatta una chiamata a Elenca i metodi di allocazione?

Il metodo Inverse volatility e se il tuo piano lo include

Domanda: Che cosa posso regolare in Inverse volatility, ed è nel mio piano?

# Chiamante con il piano starter
POST /api/v1/research/list_allocation_methods
Authorization: Bearer <chiave API o token di accesso>
Content-Type: application/json

{
  "query": "inverse volatility"
}

Il risultato:

{
  "methods": [
    {
      "id": "inverse_volatility",
      "name": "Inverse volatility",
      "description": "Less-volatile instruments receive higher weights",
      "levels": [
        "portfolio",
        "model"
      ],
      "parameters": [
        {
          "name": "riskMeasure",
          "label": "Risk measure",
          "levels": [
            "portfolio",
            "model"
          ],
          "type": "enum",
          "unit": "none",
          "default": "annualized_volatility",
          "min": null,
          "max": null,
          "values": [
            "annualized_volatility",
            "max_drawdown"
          ],
          "steps": null,
          "boundsBy": null,
          "valuePlans": null,
          "items": null,
          "length": null,
          "per": null,
          "lowestPlan": "starter"
        },
        {
          "name": "allowShort",
          "label": "Direction",
          "levels": [
            "model"
          ],
          "type": "boolean",
          "unit": "none",
          "default": false,
          "min": null,
          "max": null,
          "values": null,
          "steps": null,
          "boundsBy": null,
          "valuePlans": null,
          "items": null,
          "length": null,
          "per": null,
          "lowestPlan": "starter"
        }
      ],
      "availability": {
        "portfolio": {
          "includedInYourPlan": true,
          "lowestPlan": "starter"
        },
        "model": {
          "includedInYourPlan": true,
          "lowestPlan": "starter"
        }
      },
      "operationId": null
    }
  ],
  "count": 1
}

Il riepilogo restituito:

1 allocation method matches 'inverse volatility': Inverse volatility, at the Combined level and the strategy level, included in your plan.

I valori assunti perché la richiesta non li indicava:

• /level = "both" — no level was given, so the methods of both levels are listed

Dove si sbaglia più spesso con Elenca i metodi di allocazione?

• Black-Litterman è elencato come metodo a sé ma funziona sul framework media-varianza: le sue impostazioni sono quelle della media-varianza più le sue views.
• Un metodo può funzionare a un livello e non all’altro, o essere nel piano a un solo livello: leggi availability livello per livello prima di costruire.
• Le impostazioni che ogni metodo ha in comune — il lookback, la leva, lo stimatore della covarianza dove un metodo ne usa uno — non sono in parameters: le elenca describe_portfolio_model.
• Un’impostazione può comparire due volte con lo stesso nome, una per livello, quando i suoi limiti, valori o piano cambiano da un livello all’altro; usa la voce il cui levels contiene il livello che stai costruendo.
• Un’impostazione può richiedere un piano più alto di quello del suo metodo, come l’interruttore Resampled di MPT (Markowitz): leggi il lowestPlan di ogni parametro, non solo availability del metodo.
• Un’impostazione con per si invia una volta per elemento, non una sola volta: i pesi fissi come mappa per permaTicker dentro una strategia o come elenco nell’ordine delle strategie in una Combinata; nel metodo basato sul ranking in una Combinata, un interruttore rotate e uno staticWeight per strategia e un rankWeight per posizione, uno per ogni strategia che ruota.

Quali codici di errore restituisce Elenca i metodi di allocazione?

Elenca i metodi di allocazione non ha codici di errore propri oltre a quelli comuni.

Ogni operazione può restituire anche i codici di errore comuni elencati nel riferimento.

Quali piani includono Elenca i metodi di allocazione?

Elenca i metodi di allocazione appartiene alla famiglia di operazioni «Creazione delle strategie» e conta come una chiamata di ricerca nella quota mensile del tuo piano. Quali famiglie include il tuo piano, e quanto sono ampie le sue quote, lo trovi in Cosa include ciascun piano.