Unità e convenzioni dell’Open API e del server MCP di Fincanva

Che cosa significa CAGR in un risultato di Fincanva?

Un campo etichettato cagr_geometric è il tasso di crescita annuo composto: il tasso annuo costante che porta il valore iniziale al valore finale nel periodo. Capitalizza, quindi non è mai la media dei rendimenti annui.

Si applica a: metriche del backtest, analisi per strategia, sensibilità alla data di partenza.

Da non confondere con: Il rendimento aritmetico annualizzato, che fa la media invece di capitalizzare ed è più alto ogni volta che i rendimenti variano.

Etichetta: cagr_geometric.

La definizione: CAGR.

Che cos’è il rendimento aritmetico annualizzato e dove compare?

Il rendimento aritmetico annualizzato è il rendimento giornaliero medio moltiplicato per 252. L’affidabilità del backtest, l’analisi dei contributi e lo stress test lo riportano, con l’etichetta return_arithmetic_annualised. Poiché fa la media invece di capitalizzare, è più alto del CAGR degli stessi rendimenti ogni volta che questi variano, quindi i due non si confrontano mai tra loro.

Si applica a: affidabilità del backtest, analisi dei contributi, stress test.

Da non confondere con: Il CAGR, che capitalizza.

Etichetta: return_arithmetic_annualised.

Come si annualizzano la volatilità e i rendimenti?

Le cifre giornaliere si annualizzano con 252 giorni di borsa all’anno — la volatilità moltiplicando la deviazione standard giornaliera per la radice quadrata di 252 — e quelle mensili con 12 periodi all’anno. Un campo annualizzato lo dice nella sua descrizione; un campo che non lo dice è un valore per il proprio periodo.

Si applica a: ogni operazione che restituisce una volatilità o un rendimento.

Etichetta: annualised_252.

La definizione: Annualizzazione.

Che segno hanno VaR, CVaR e drawdown?

Il value at risk e il conditional value at risk sono numeri positivi che esprimono una perdita: un VaR di 0.021 è una perdita del 2.1%. Il drawdown è negativo: un max drawdown di -0.34 è un calo del 34% dal massimo precedente. Confronta le loro dimensioni, mai i loro segni.

Si applica a: metriche del backtest, analisi dei contributi, analisi dello strumento.

Etichetta: loss_positive_drawdown_negative.

La definizione: Max drawdown.

In che unità è un contributo all’indice di Sharpe?

Un contributo all’indice di Sharpe è in punti di Sharpe: i contributi delle parti si sommano all’indice di Sharpe del tutto. Un contributo di 0.12 è 0.12 di indice di Sharpe, non il 12%.

Si applica a: analisi dei contributi.

Etichetta: sharpe_points.

La definizione: Indice di Sharpe.

Come sono espressi e normalizzati i pesi?

I pesi sono frazioni del capitale a cui si applicano. Dove lo short è consentito hanno il segno — negativo è short — e sono normalizzati dalla somma dei loro valori assoluti, così i pesi assoluti sommano a 1 prima della leva; la leva li scala poi come multiplo del capitale.

Si applica a: risultati dell’allocazione, posizioni attuali, storico dell’allocazione.

Etichetta: weights_gross_normalised.

Le percentuali sono restituite come frazioni?

Sì. Ogni rendimento, peso, tasso, drawdown e soglia che l’app mostra come percentuale è restituito come frazione: 0.07 è il 7%, -0.3 è il -30% e 1.5 è il 150%. Anche i valori dei filtri dello screener seguono la stessa regola — la soglia di 0.02 di un filtro in percentuale è il 2.0 % che mostra lo screener — e il unit di ogni termine di confronto dice fraction.

Si applica a: ogni operazione.

Etichetta: fraction.

Come è etichettata una serie?

Ogni serie porta la propria frequenza — giornaliera, settimanale, mensile o annuale — e dice se i suoi valori sono annualizzati. I livelli di prezzo non sono mai restituiti come serie; lo sono i rendimenti, i drawdown, le statistiche mobili e la crescita indicizzata.

Si applica a: ogni operazione che restituisce una serie.

Etichetta: series_labelled.

Come sono scritte le date?

Le date sono date di calendario ISO 8601, YYYY-MM-DD, che indicano il giorno di borsa. Gli orari sono ISO 8601 in UTC.

Si applica a: ogni operazione.

Etichetta: iso_date.

Che cos’è la versione dei dati in un risultato?

dataVersion indica la build notturna dei dati da cui è stato calcolato un risultato, così puoi sapere a quali dati si riferisce una cifra. Un risultato che non calcola nulla dai dati di mercato, come l’elenco di un catalogo, porta null.

Si applica a: ogni operazione.

Etichetta: data_version.

In quale valuta sono gli importi di denaro?

Gli importi di denaro sono nella valuta di riferimento delle tue impostazioni di simulazione, a meno che l’unità del campo non sia usd, che indica le cifre che lo screener riporta in dollari statunitensi, come la capitalizzazione di mercato.

Si applica a: ogni operazione che restituisce un importo di denaro.

Etichetta: base_currency.

La definizione: Valuta di riferimento.

Come ti dice un risultato che cosa ha assunto?

Quando una richiesta omette un valore di cui l’operazione ha bisogno, l’operazione usa il valore predefinito che il suo riferimento documenta e lo elenca in assumed — il campo come puntatore JSON, il valore usato e il motivo. Nulla viene assunto in silenzio.

Si applica a: ogni operazione.

Etichetta: assumed_stated.

Che cosa significa l’unità native?

native significa che il valore è nell’unità di ciò che descrive: l’unità indicata dal campo unit accanto, oppure la serie che una regola legge — punti indice per il VIX, un rapporto puro per il rapporto VIX.

Si applica a: operazioni di catalogo, preset delle condizioni di rischio.

Etichetta: native_unit.