La tabella riassuntiva delle posizioni è la vista a una riga per strumento dell'operatività di un backtest: ogni simbolo che la strategia ha detenuto ha una sola riga che ne riassume tutta la vita nella simulazione. È un riepilogo, non un elenco di operazioni: un simbolo comprato e venduto cinque volte occupa una riga, con i risultati sommati.
Altri nomi: tabella Per simbolo, P&L per simbolo
Come viene calcolato in Fincanva?
Incluso da Starter in su. Vedi cosa include ciascun piano.
- Una riga per ogni simbolo detenuto, indipendentemente dal fatto che sia ancora in portafoglio a fine simulazione: un simbolo negoziato e poi uscito del tutto mantiene la sua riga.
- Ogni colonna monetaria è nella valuta di riferimento del conto, quindi le righe sono confrontabili fra loro a prescindere dal mercato su cui ciascuno strumento quota.
- Le righe sono ordinate per P&L totale, dal più alto, finché non ordini per un'altra colonna; la tabella è ricercabile per simbolo e carica altre righe man mano che scorri.
- Sopra la tabella, quattro valori riassumono lo stesso insieme di dati: quanti simboli sono stati negoziati, quanti hanno chiuso in profitto, il singolo miglior simbolo in denaro e i costi di trading totali — la somma di commissioni e slippage su tutti i simboli.
- In assenza di qualsiasi operatività la tabella mostra "Nessun simbolo in questo backtest."
- Ogni riga si apre nel dettaglio delle posizioni di quel simbolo.
Cosa dice ogni riga del riepilogo posizioni?
Ogni riga si legge da sinistra a destra come la storia completa di un simbolo, in denaro:
- Simbolo — lo strumento, con ticker e nome.
- Tipo di asset — di che genere di strumento si tratta.
- Lordo — il profitto o la perdita di trading del simbolo prima dei costi.
- Costi — commissioni più slippage pagati nel corso della sua vita.
- Netto — il lordo meno i costi.
- Dividendi — il reddito da dividendi realizzato, contato a parte dal trading.
- P&L totale — il risultato in denaro di tutta la vita del simbolo, dividendi inclusi.
- il risultato in denaro dell'intera vita del simbolo
- il suo profitto o la sua perdita di trading prima dei costi
- commissioni e slippage pagati, quindi Lordo meno Costi dà il Netto
- il reddito da dividendi realizzato
Poiché ogni valore è un totale di vita, la tabella risponde a "quali strumenti hanno davvero portato questa strategia, e quanto mi sono costati?", non a "cosa è successo in un dato giorno".
Tutte queste colonne sono in denaro, ed è ciò che distingue questa tabella dalla tabella delle metriche: quella pagina riporta le percentuali della strategia, questa il risultato in cassa di ogni strumento. L'ultima colonna è quindi il P&L totale — una cifra in denaro — e non la percentuale che la tabella delle metriche chiama rendimento totale.
Come funziona in pratica?
La riga di un simbolo recita: Lordo 3.294 · Costi 12 · Netto 3.282 · Dividendi 129 · P&L totale 3.411. Letta a voce: questo strumento ha guadagnato 3.294 sul movimento di prezzo attraverso tutte le posizioni che la strategia vi ha aperto, ha pagato 12 fra commissioni e slippage per farlo, ha tenuto 3.282 dall'operatività, ha incassato 129 di dividendi lungo il percorso e ha chiuso in guadagno di 3.411 complessivi. Una riga vicina con un Lordo elevato ma Costi molte volte più grandi racconta la storia opposta con gli stessi cinque numeri.