Question 1

Come funziona in Fincanva?

Accepted Answer

Una strategia richiede almeno uno strumento per poter essere salvata o eseguita, e una strategia che seleziona gli strumenti tramite screener richiede almeno uno screener allegato: Crea una strategia riporta i messaggi esatti, e gli altri controlli di configurazione dell'editor sono raccolti negli avvisi strategia. Oggi non esiste un limite massimo fisso al numero di strumenti di una strategia. Le strategie stanno sotto Strategie, divise tra Singole e Combinate: anche una Combinata è una strategia, solo con altre strategie come membri. Quattro tipi di strategia decidono cosa compili quando ne crei una: cambiano i passaggi che vedi, non ciò che il backtest calcola. Vedi Tipo di strategia. Una strategia può essere seguita live con Segna come Live, e in quel caso compare come portafoglio nella pagina Portafogli. Nulla viene negoziato e nessun ordine viene inviato. Modificare una strategia salvata lascia in vista il risultato precedente finché non la esegui di nuovo: fino a quel momento il chip di stato del backtest riporta Da ricalcolare.

Question 2

Cosa contiene una strategia?

Accepted Answer

Una strategia contiene gli strumenti che negozia e le impostazioni che decidono come vengono ponderati e quando cambiano. Ognuna governa una parte diversa:

Selezione asset: gli strumenti che la strategia negozia, scelti come un paniere che componi a mano oppure collegando uno screener che li seleziona al posto tuo.
Allocazione: come il capitale si ripartisce tra quegli strumenti.
Ribilancia ogni: ogni quanto i pesi vengono riportati all'obiettivo; vedi ribilanciamento.
Rischio (facoltativo): condizioni che portano la strategia sulla sua allocazione Risk-Off quando scattano.
Uscite dalle posizioni (facoltativo): condizioni che chiudono una posizione.

Insieme, queste impostazioni definiscono esattamente cosa avrebbe fatto la strategia in qualsiasi periodo storico.

Question 3

Che differenza c'è tra una strategia e una Combinata?

Accepted Answer

Una strategia contiene strumenti; una Combinata contiene strategie e ripartisce il capitale tra loro. Una strategia singola serve per un'idea coerente, una Combinata per unire più strategie in un unico insieme. I pezzi dentro una Combinata sono a loro volta strategie — volutamente lo stesso oggetto che costruisci da solo — quindi "strategia" vale sia per una strategia autonoma sia per una strategia in una Combinata. Quando i due livelli compaiono insieme, l'insieme si chiama sempre Combinata e mai genericamente "strategia", e le azioni distruttive dichiarano il proprio livello: "Rimuovere questa strategia dalla Combinata" rispetto a "Eliminare la Combinata".

Question 4

Perché creare una strategia invece di scegliere gli strumenti a mano?

Accepted Answer

Una strategia è riutilizzabile, verificabile e modulare, cosa che una lista di strumenti scelti a mano una tantum non è. Poiché è salvata come un insieme definito di regole, puoi sottoporla a backtest sullo storico per vedere come si sarebbero comportate quelle stesse regole, rieseguirla man mano che arrivano nuovi dati e riutilizzarla in seguito senza ricostruirla, da sola o come mattone di una Combinata. Per crearne una, segui Crea una strategia; per scegliere la forma più adatta alla tua idea, vedi Tipo di strategia.

Question 5

Come funziona in pratica?

Accepted Answer

Parti da un'idea: tenere i titoli dello S&P 500 con la migliore performance recente e rinnovare la lista ogni mese. Come strategia quell'idea diventa un solo oggetto salvato: un universo di azioni dello S&P 500, uno screener allegato che le ordina per variazione di prezzo recente, allocazione Ranking-based perché i primi in classifica ricevano più capitale, e Ribilancia ogni impostato a 1 mese. La esegui, leggi la curva di capitale e metriche come il CAGR, poi porti il ribilanciamento a 3 mesi e la esegui di nuovo. Le due esecuzioni descrivono la stessa strategia — un oggetto, due impostazioni — ed è proprio per questo che vale la pena salvarla come un oggetto solo.