La media mobile semplice (SMA) è la media aritmetica degli ultimi N valori di una serie, ricalcolata a ogni nuovo punto: il rumore di breve periodo si attenua e la tendenza diventa più leggibile. "Semplice" significa che ogni valore nella finestra pesa allo stesso modo. In Fincanva è una delle scelte del campo Indicatore di una condizione di rischio.
Altri nomi: SMA, media mobile, MA, media rolling.
Come si calcola una media mobile semplice?
- la media nel giorno t
- il numero di periodi della finestra di lookback
- ciascuno degli N valori più recenti, incluso quello corrente — la chiusura, per una serie di prezzi
La media mobile semplice somma gli ultimi N valori e li divide per N, dove N è il numero di periodi della finestra di lookback e, a ogni nuovo punto, il valore più vecchio esce dalla finestra e il più recente entra, ed è questo che rende la media "mobile". Una media ponderata o esponenziale, invece, dà più peso ai valori recenti.
Come si comporta in Fincanva?
Risk-Off quando l'S&P 500 è sotto la sua media mobile semplice a 200 giorni.
Passa a Risk-Off quando il di la di .
Quando la regola cambia stato, passa .
- È una delle quattro opzioni Indicatore della serie di uno strumento in una condizione di rischio, insieme a prezzo grezzo, variazione percentuale e momentum medio.
- Selezionando "Media mobile semplice" appare accanto all'indicatore il campo Periodo; una condizione si salva con 22, 60, 200 o 252. L'app denomina la serie risultante in giorni — "SPY · SMA a 200 giorni" nella riga della condizione.
- L'indicatore trasforma soltanto la serie osservata. Se la strategia passi alla sua allocazione Risk-Off lo decidono le soglie della condizione, non la media in sé.
- Il template di rischio "Media mobile a 200 giorni dell'S&P 500" è costruito su questo indicatore.
Come funziona in pratica?
Prendiamo una media mobile semplice a 200 giorni su una serie di prezzi. In ogni giornata di borsa la SMA è la somma delle ultime 200 chiusure divisa per 200. Se in quel tratto le chiusure danno una media di 400, la SMA segna 400 mentre l'ultima chiusura può essere 415: il prezzo sta sopra la propria media, ed è esattamente ciò che significa "sopra la SMA a 200 giorni". Se poi il prezzo scende a 380 e resta lì, la SMA non crolla a 380 con lui: scende giorno per giorno, man mano che le chiusure vecchie e più alte lasciano la finestra dei 200 giorni ed entrano quelle nuove e più basse. Accorciando la finestra a 50 giorni, la stessa discesa trascina la media giù circa quattro volte più in fretta, perché ogni nuova chiusura pesa quattro volte tanto nella media.
Come cambia una SMA al variare della finestra?
Una finestra più lunga rende la media più liscia e più lenta; una più corta la avvicina alla serie originale. Poiché la media guarda sempre all'indietro, per costruzione resta in ritardo sulla serie: dopo un'inversione, la SMA continua a portarsi dietro i valori vecchi finché non escono dalla finestra, e più la finestra è lunga più tempo ci vuole. È il compromesso tipico di qualunque media mobile: meno rumore, reazione più tardiva.