Passaggi
- Apri la card Allocazione. Su una strategia divisa in Risk-On e Risk-Off ogni profilo ha il proprio metodo, e ne cambi uno alla volta.
- Premi Cambia accanto al metodo attuale. Si apre il selettore, con il titolo "Scegli il metodo di allocazione" — "Metodo per Risk-On" o "Metodo per Risk-Off" su una strategia divisa — e il metodo attuale segnato Attuale.
- Restringi l'elenco con i chip Filtra per obiettivo, oppure scrivi in Cerca metodi. Cosa vuol dire ogni obiettivo è nella pagina metodo di allocazione.
- Prima di scegliere guarda le etichette: quali metodi sono lenti da calcolare e, per quelli che il tuo piano non include, quale piano li include.
- Seleziona un metodo e premi il pulsante Applica seguito dal suo nome. Ogni volta che passi a un metodo diverso, il selettore avvisa prima "I parametri specifici del metodo attuale verranno reimpostati." — tranne tra MPT (Markowitz) e Black-Litterman.
- Regola sulla card le impostazioni del nuovo metodo; la pagina di ogni metodo le elenca.
Fatto. La card riporta il metodo che hai applicato, e dal prossimo backtest le posizioni vengono pesate con quello.
Cosa indicano le etichette di velocità e di piano nel selettore?
- Velocità. I metodi che richiedono sensibilmente più tempo lo dicono: Max diversification, Min MAD, Min CVaR, Scenario CVaR, CDaR, EVaR e Robust worst case sono segnati "calcolo lento", e la Stochastic programming "calcolo molto lento". Tutti gli altri non portano alcun segno.
- Piano. Un metodo che il tuo piano non include resta nell'elenco, con l'etichetta del piano che lo include, invece di essere nascosto. Vedi cosa include ciascun piano.
Un metodo che non sto usando influisce sui risultati?
No: viene eseguito soltanto il metodo selezionato, e le impostazioni di tutti gli altri restano inerti. Ogni livello ha un solo metodo selezionato alla volta, e passare a un metodo diverso azzera i parametri del metodo precedente: prima di applicare il cambio il selettore avvisa "I parametri specifici del metodo attuale verranno reimpostati." L'unica eccezione è il passaggio tra MPT (Markowitz) e Black-Litterman: Black-Litterman è costruito sull'MPT e ne condivide le impostazioni, che quindi restano, e il selettore non mostra l'avviso. Nulla di ciò che era configurato su un metodo non selezionato arriva al backtest.
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GlossarioAllocazione e metodo di allocazione · Equal weights · Risk-On e Risk-Off · MPT (Markowitz) · Black-Litterman · Strategia · Combinata · Backtest · Max diversification · Min MAD · Min CVaR · Conditional drawdown at risk · Entropic value at risk · Robust worst case · Stochastic programming · Strumento