Orientarsi tra le schede dell'Analisi di una strategia

Q: Cosa mostra una scheda fuori dal mio piano?

Una scheda che il tuo piano non include non sparisce. Resta nella fila e si apre comunque. Accanto al nome c'è un quadratino pieno con il livello del piano che la include disegnato in barre — una barra per Starter, due per Advanced, tre per Ultimate; un lettore di schermo lo annuncia come «da Starter», o col piano di cui si tratta. Dove sarebbero i suoi grafici, la pagina mostra: un piccolo pulsante con il piano che la include: il suo livello in barre, e il suo nome. Premerlo apre una finestra intestata "Si sblocca con ·" seguita da quel piano, che dice che la scheda è fuori dal tuo piano, ripete cosa mostra e offre un pulsante che apre le impostazioni di fatturazione: Passa a seguito dal piano, oppure Passa ad Advanced quando il piano è Advanced; una frase su cosa mostra la scheda: il nome è già sulla scheda, quindi la pagina non ripete alcun titolo; dietro, un campione sbiadito, preso da una strategia dimostrativa e non dalla tua. Nessuna tua cifra è nascosta lì dietro: per una scheda fuori dal piano, le cifre della tua strategia per quella scheda non vengono proprio calcolate. La strategia non cambia in nulla, e la scheda mostra le tue cifre appena il piano la include.

Q: Quali schede include il mio piano?

Crescita del capitale, Metriche di performance, Rendimenti mensili e Proiezione sono incluse in ogni piano; Proiezione con un orizzonte e un numero di scenari che decide il piano, indicati nella scheda Proiezione. Le altre sei dipendono dal piano, e ogni scheda nomina il piano che la include quando la apri: Storico posizioni Incluso da Starter in su. Vedi cosa include ciascun piano. Sensibilità alla data di inizio Incluso da Starter in su. Vedi cosa include ciascun piano. Storico allocazioni Incluso da Advanced in su. Vedi cosa include ciascun piano. Componenti Incluso da Advanced in su. Vedi cosa include ciascun piano. Correlazioni dipende da un limite che Fincanva applica direttamente e non dalla matrice dei piani, quindi non può essere indicata qui nella stessa forma; il suo piano è nominato sulla scheda e nella pagina matrice di correlazione. Robustezza si apre con il piano che include entrambe le sue verifiche, ed è regolata allo stesso modo; quel piano è nominato sulla scheda e nelle pagine affidabilità del backtest e stress test. Cosa include ciascun piano mette a confronto tutte le differenze fra i piani.

Q: Perché le cifre dicono di essere al lordo dei costi?

Perché l'interruttore Costi e interessi o Imposte è spento, ed entrambi lo sono per impostazione predefinita: ogni scheda si apre con le cifre al lordo di entrambi, e lo dichiara accanto a esse: "Cifre al lordo dei costi di negoziazione e delle imposte." Con il solo Costi e interessi spento l'avviso dice "Cifre al lordo dei costi di negoziazione.", con le sole Imposte spente "Cifre al lordo delle imposte." Accendi un interruttore in Impostazioni simulazione per vedere le cifre al netto di quella voce, in quella scheda. L'avviso compare sia che l'interruttore l'abbia spento tu, sia che il tuo piano non lo includa; un interruttore non incluso nel piano appare chiuso, contrassegnato dal nome del piano che lo include, e premerlo apre una finestra che nomina quel piano. Vedi l'interruttore dei costi e l'interruttore delle imposte.

Prima di iniziare

La strategia deve avere un backtest completato: prima del primo backtest ogni scheda avverte che non ci sono ancora risultati. Quali schede mostrano le tue cifre dipende dal piano (vedi sotto).

Passaggi

Apri la strategia e scegli Analisi fra le sue sezioni. Si apre su Crescita del capitale, la prima scheda.
Scegli una scheda nella fila. Tutte leggono lo stesso backtest; cambia solo l'angolatura.
Per cambiare le ipotesi su cui poggiano le cifre, apri Impostazioni simulazione in cima alla scheda. Le sue Ipotesi di simulazione contengono gli interruttori Costi e interessi, Imposte e Reinvesti i profitti. Valgono per la scheda in cui ti trovi e non passano alla successiva: ogni scheda si apre con Costi e interessi e Imposte spenti e Reinvesti i profitti acceso.

Cosa dovresti vedere

La scheda che hai scelto mostra l'ultimo backtest della strategia dalla sua angolatura, sotto la fila delle dieci schede. Una scheda che il tuo piano non include porta le barre del piano che la include e si apre su una spiegazione invece che sulle cifre: vedi Cosa mostra una scheda fuori dal mio piano?.

Cosa mostra ogni scheda dell'Analisi?

Le dieci schede, nell'ordine in cui compaiono, ciascuna con la pagina che la spiega:

Scheda	Cosa mostra	Spiegata in
Crescita del capitale	come cresce il capitale investito lungo tutto il backtest, a confronto con il tuo benchmark	grafico del capitale, valore finale
Storico posizioni	ogni posizione aperta e chiusa dalla strategia: quando, a che prezzo e per quale motivo è uscita	leggere lo storico posizioni
Metriche di performance	rendimento, volatilità, perdita massima e il resto del quadro, anno per anno	cosa significa ogni numero
Rendimenti mensili	i rendimenti mese per mese, così un periodo storto si vede invece di raccontarselo	la heatmap dei rendimenti mensili
Storico allocazioni	come il capitale si è diviso fra le strategie di una Combinata, e come quella divisione si è mossa nel tempo	grafico delle allocazioni
Componenti	ogni strategia di una Combinata giudicata per conto suo: quanto ha aggiunto e quanto è costata	analitica strategie
Correlazioni	come si muovono le strategie di una Combinata fra loro, con la Combinata stessa e con i grandi mercati	matrice di correlazione
Sensibilità alla data di inizio	la stessa strategia partita in altri giorni, per vedere quanto del risultato era tempismo	sensibilità alla data di inizio
Proiezione	un cono dei valori che la strategia potrebbe raggiungere tra uno e cinque anni, ricavato dai giorni che ha già vissuto: una gamma, non una previsione	la scheda Proiezione
Robustezza	se il risultato può essere fortuna, e come si spostano le cifre di rischio sotto uno scenario di stress	la scheda Robustezza

Storico allocazioni e Componenti leggono le parti di una Combinata, quindi hanno qualcosa da dire solo su una strategia combinata. Correlazioni fa due cose: confronta fra loro le strategie di una Combinata, e mette una strategia a confronto con i grandi mercati; questa seconda parte compare anche su una strategia singola. Proiezione e Robustezza non calcolano nulla finché non lo chiedi: Proiezione e il pannello dell'affidabilità del backtest hanno un pulsante Calcola, il pannello dello stress test un pulsante Applica scenario, e ciascuno costruisce il suo risultato su richiesta dal backtest che leggono le altre schede.

Cosa mostra una scheda fuori dal mio piano?

Una scheda che il tuo piano non include non sparisce. Resta nella fila e si apre comunque. Accanto al nome c'è un quadratino pieno con il livello del piano che la include disegnato in barre — una barra per Starter, due per Advanced, tre per Ultimate; un lettore di schermo lo annuncia come «da Starter», o col piano di cui si tratta. Dove sarebbero i suoi grafici, la pagina mostra:

un piccolo pulsante con il piano che la include: il suo livello in barre, e il suo nome. Premerlo apre una finestra intestata "Si sblocca con ·" seguita da quel piano, che dice che la scheda è fuori dal tuo piano, ripete cosa mostra e offre un pulsante che apre le impostazioni di fatturazione: Passa a seguito dal piano, oppure Passa ad Advanced quando il piano è Advanced;
una frase su cosa mostra la scheda: il nome è già sulla scheda, quindi la pagina non ripete alcun titolo;
dietro, un campione sbiadito, preso da una strategia dimostrativa e non dalla tua.

Nessuna tua cifra è nascosta lì dietro: per una scheda fuori dal piano, le cifre della tua strategia per quella scheda non vengono proprio calcolate. La strategia non cambia in nulla, e la scheda mostra le tue cifre appena il piano la include.

Quali schede include il mio piano?

Crescita del capitale, Metriche di performance, Rendimenti mensili e Proiezione sono incluse in ogni piano; Proiezione con un orizzonte e un numero di scenari che decide il piano, indicati nella scheda Proiezione. Le altre sei dipendono dal piano, e ogni scheda nomina il piano che la include quando la apri:

Storico posizioni

Incluso da Starter in su. Vedi cosa include ciascun piano.

Sensibilità alla data di inizio

Incluso da Starter in su. Vedi cosa include ciascun piano.

Storico allocazioni

Incluso da Advanced in su. Vedi cosa include ciascun piano.

Componenti

Incluso da Advanced in su. Vedi cosa include ciascun piano.

Correlazioni dipende da un limite che Fincanva applica direttamente e non dalla matrice dei piani, quindi non può essere indicata qui nella stessa forma; il suo piano è nominato sulla scheda e nella pagina matrice di correlazione.

Robustezza si apre con il piano che include entrambe le sue verifiche, ed è regolata allo stesso modo; quel piano è nominato sulla scheda e nelle pagine affidabilità del backtest e stress test.

Cosa include ciascun piano mette a confronto tutte le differenze fra i piani.

Perché le cifre dicono di essere al lordo dei costi?

Perché l'interruttore Costi e interessi o Imposte è spento, ed entrambi lo sono per impostazione predefinita: ogni scheda si apre con le cifre al lordo di entrambi, e lo dichiara accanto a esse: "Cifre al lordo dei costi di negoziazione e delle imposte." Con il solo Costi e interessi spento l'avviso dice "Cifre al lordo dei costi di negoziazione.", con le sole Imposte spente "Cifre al lordo delle imposte." Accendi un interruttore in Impostazioni simulazione per vedere le cifre al netto di quella voce, in quella scheda. L'avviso compare sia che l'interruttore l'abbia spento tu, sia che il tuo piano non lo includa; un interruttore non incluso nel piano appare chiuso, contrassegnato dal nome del piano che lo include, e premerlo apre una finestra che nomina quel piano. Vedi l'interruttore dei costi e l'interruttore delle imposte.

Problemi comuni

Una mia strategia non mostra cifre in nessuna scheda

Se una strategia è fuori da ciò che il tuo piano consente, per esempio perché dopo un cambio di piano hai più strategie di quante ne copra, la sua Analisi spiega il motivo al posto delle cifre, in ogni scheda, e quel motivo ha la precedenza sull'avviso di piano della singola scheda. Vedi conformità al piano.

Una strategia pubblica mostra cifre in una scheda che il mio piano non include

È previsto. Il controllo del piano riguarda le strategie di tua proprietà; l'Analisi di una strategia pubblica non pesa sul tuo piano, quindi le sue pagine mostrano le cifre qualunque sia il tuo piano. Vedi Mie / Pubbliche.

Le due eccezioni sono Proiezione e Robustezza. Calcolano solo quando lo chiedi — Calcola, oppure Applica scenario nello stress test — e quel calcolo pesa su chi lo chiede: quindi anche su una strategia pubblica i loro limiti e il segno del piano sulla loro scheda seguono il tuo piano.

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Ogni termine definito che questa pagina usa, confrontato con il corpus — comprese le forme alternative che il testo usa davvero.

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