L'universo è l'insieme di strumenti da cui uno screener o una strategia può attingere. "Tutti" indica l'intero mercato; lo restringi con filtri — su paese, mercato, indice, settore, tipo di asset e sottotipo — finché restano solo gli strumenti che vuoi. Nulla al di fuori può essere selezionato.
Altri nomi: strumenti investibili
Tutto ciò che una strategia filtra, ordina o acquista proviene da questo universo: l'universo è il confine, e i filtri dentro uno screener scelgono poi al suo interno.
I filtri che restringono un universo erano in precedenza mostrati sotto l'etichetta "Restrizioni": quel nome è stato ritirato.
Come si comporta in Fincanva?
- "Tutti" è l'universo più ampio — l'intero mercato ricercabile, compresi gli strumenti nel frattempo delistati, così un backtest non è limitato ai soli sopravvissuti di oggi.
- Ogni filtro che aggiungi (paese, mercato, indice, settore, tipo e sottotipo di asset) restringe l'universo, e combinare più filtri lo restringe ulteriormente.
- Uno screener e la sua strategia attingono solo dall'universo risultante; cambiare l'universo cambia ciò che può essere selezionato e può cambiare i risultati.
- L'universo di una strategia è ciò che ha scelto oppure, senza nulla di scelto, l'universo del suo screener di ingresso. Senza nulla di scelto e senza screener di ingresso non ha alcun universo: l'elenco degli strumenti riporta Nessuno strumento, non compra nulla e il suo backtest non parte — vedi Scegliere gli strumenti che una strategia contiene.
Come funziona in pratica?
Parti da "Tutti" — grosso modo l'intero catalogo di strumenti negoziabili, decine di migliaia. Aggiungi un filtro paese per gli Stati Uniti e un filtro tipo di asset per le azioni. L'universo si restringe alle sole azioni quotate negli USA. Da quel momento lo screener ordina, e la strategia acquista, solo entro quell'insieme ridotto — un'azione non statunitense o un ETP non può più comparire, per quanto bene avrebbe ottenuto un punteggio.
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- Allocazione e metodo di allocazione
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