Screener

Uno screener è un universo più un elenco di filtri, e nient'altro. L'universo decide quali strumenti sono ammissibili in partenza — per tipo di asset, paese, mercato, indice, settore e sottotipo di asset; "Tutti" indica l'intero mercato — e ogni filtro è una condizione verificabile su una metrica. La scheda Corrispondenze riporta il conteggio in tempo reale degli strumenti che superano tutti i filtri insieme, e si aggiorna mentre aggiungi, modifichi o rimuovi filtri.

Tre cose: leggerne le corrispondenze, sottoporlo a backtest o allegarlo a una strategia. Il backtest di uno screener misura come le sue scelte si sarebbero comportate su sei orizzonti di detenzione — 1, 2, 3, 6, 12 e 24 mesi — rispetto a un benchmark costruito sullo stesso universo senza filtri, così il confronto isola ciò che hanno aggiunto i filtri e non ciò che ha fatto il mercato. È nella stessa vista Backtest che Fin propone di migliorare i tuoi filtri o di suggerirne di nuovi. Allegarlo a una strategia fa sì che la strategia acquisti ciò che lo screener seleziona; i passaggi sono in Allegare uno screener a una strategia.

Cerchi azioni americane a buon mercato, di dimensioni rilevanti e con una buona redditività del capitale. Imposti l'universo sulle azioni quotate negli Stati Uniti, poi aggiungi tre filtri: P/E < 15, Market Cap > 2B e ROE > 15. Il conteggio delle Corrispondenze scende a ogni passaggio: dall'universo intero, a qualche migliaio, a qualche centinaio, a 38. Quei 38 strumenti sono le corrispondenze dello screener, cioè l'insieme che un backtest misura e che una strategia allegata acquista. Allarga P/E < 15 a P/E < 20 e il conteggio risale, perché una condizione è diventata più facile da superare.

Continua a funzionare, e te lo dice. Fino a poco tempo fa nessun controllo verificava quanti filtri avesse uno screener al salvataggio, su nessun piano — e su un piano il limite era più alto, prima di essere allineato agli altri — quindi uno screener salvato allora può averne, per esempio, 15. Puoi aprirlo, leggerne le corrispondenze e sottoporlo a backtest. Sulla sua pagina di screener, dove puoi modificarlo, una nota sopra i filtri dice: "Questo screener contiene 15 filtri; il limite ora è 10. Continua a funzionare, e le tue modifiche si salvano normalmente finché non contiene più dei 15 filtri con cui è stato salvato. Non puoi superare quel numero. Nessun piano alza questo limite." Uno screener in una cartella pubblica non puoi salvarlo, quindi non mostra la nota.

Puoi rinominarlo, cambiarne l'universo, modificare un filtro e rimuovere filtri. Conta il numero con cui è stato SALVATO, non 10: una modifica viene rifiutata solo se lo lascerebbe con più filtri di quello. Aggiungine un sedicesimo e la nota dice che la bozza non si può salvare e quante righe togliere, finché non torni a 15. A 10 o meno la nota sparisce prima ancora di salvare; ricarica senza salvare e ricompare. Ogni salvataggio con meno filtri fissa il nuovo tetto: salvalo con 12 e il limite diventa 12. Non viene cancellato nulla.