Una strategia in una Combinata è una delle strategie che la Combinata contiene e tra cui ripartisce il capitale: lo stesso oggetto che costruisci da solo. Mantiene regole, strumenti e allocazione propri; il capitale che riceve è deciso un livello più sopra, al livello della Combinata.
Altri nomi: strategia membro, sotto-strategia
Una strategia entra in una Combinata come istantanea scattata nel momento in cui viene aggiunta, così le modifiche successive all'originale a sé stante non cambiano la copia che ora vive dentro la Combinata.
Le versioni precedenti del prodotto chiamavano questi pezzi modello o componente. Entrambi i nomi sono stati ritirati: sono strategie.
Come si comporta in Fincanva?
- Una strategia entra in una Combinata come istantanea scattata al momento dell'aggiunta; da quel punto l'originale e la copia sono indipendenti.
- Modificare in seguito la strategia a sé stante non aggiorna la copia dentro la Combinata, e modificare la copia non cambia la strategia a sé stante.
- Dove l'insieme e i suoi pezzi compaiono insieme, l'insieme si chiama Combinata; le azioni distruttive nominano il proprio livello — "Rimuovere questa strategia dalla Combinata" rispetto a "Eliminare la Combinata".
- Una strategia dentro una Combinata può essere chiusa da sola se perde una quota sufficiente del capitale che le è stato assegnato, e può riprendere a un ribilanciamento successivo: la differenza fra permanente e riavviabile è trattata in regole di fallimento.
- Una strategia dentro una Combinata può essere tenuta da parte — disattivata senza rimuoverla — e riattivata in seguito con impostazioni e peso invariati; vedi Si può disattivare una strategia in una Combinata senza rimuoverla?.
Si può disattivare una strategia in una Combinata senza rimuoverla?
Sì: una strategia in una Combinata può essere tenuta da parte, cioè disattivata ma lasciata dentro la Combinata, e resta fuori da ogni backtest finché non la riattivi. Nella scheda Strategie della Combinata ogni strategia in uso ha un pulsante di pausa ("Tieni da parte …") accanto alla × per rimuoverla. Una strategia tenuta da parte passa in un gruppo sotto la tabella intitolato "Tenute da parte (n) — non entrano nella simulazione", con un pulsante play ("Riattiva …") e la stessa × per rimuoverla.
- Tenerla da parte non fa perdere nulla. Le sue impostazioni e il suo peso al livello della Combinata restano esattamente com'erano, e riattivarla li riporta invariati. Rimuoverla, invece, la toglie dalla Combinata.
- Resta fuori dalla simulazione. Il capitale della Combinata si ripartisce solo tra le strategie in uso; la tabella della scheda elenca quelle, e il totale dei pesi conta solo loro.
- Lo dice anche la sua pagina. Aprendo una strategia tenuta da parte compare "Questa strategia è tenuta da parte: resta nella Combinata ma non entra nella simulazione." con Riattiva, che segue lo stesso limite del piano del pulsante play.
Come conta sul piano una strategia tenuta da parte?
- Non conta nel limite del tuo piano sulle strategie in uso in una Combinata: contano solo quelle attive, e una Combinata conta sempre almeno per due. Le sue impostazioni (posizioni, screener agganciati, condizioni di rischio, metodo di allocazione) devono invece stare nel piano; vedi conformità al piano.
- Al limite del piano non si può riattivare. Premendo play la strategia resta tenuta da parte, e la scheda dice "Il piano Advanced consente 5 strategie in uso. Per riattivarne un'altra, prima tieni da parte una di quelle in uso, oppure passa a Ultimate." — con il nome del tuo piano, il suo limite e il primo piano che ammette il numero richiesto, oppure senza l'ultima parte quando nessun piano lo ammette. Una Combinata salvata con più strategie in uso di quante il piano ne consenta, per esempio una arrivata dalla piattaforma precedente, può comunque riattivare strategie fino al numero con cui è stata salvata l'ultima volta; viene rifiutato solo andare oltre.
- Su un piano senza strategie Combinate non si può riattivare nulla. Una Combinata conta sempre almeno per due, quindi su un piano che consente una sola strategia in uso la scheda dice invece "Il piano Starter non include le strategie Combinate. Per usarle, passa ad Advanced."
Quali limiti valgono quando aggiungi una strategia o esegui la Combinata?
- Anche aggiungere una strategia conta. Una strategia aggiunta entra in uso, quindi al limite del piano sceglierne una da aggiungere lascia l'elenco com'è, e la scheda dice "Il piano Advanced consente 5 strategie in uso. Per aggiungerne un'altra, prima tieni da parte una di quelle in uso, oppure passa a Ultimate." La finestra Aggiungi una strategia che si apre dal + accanto alle schede della Combinata segue la stessa regola: scegliere lì una strategia o Crea una strategia vuota non aggiunge nulla e mostra la stessa frase.
- Per essere eseguita una Combinata ha comunque bisogno di due strategie in uso. Con meno strategie attive, Backtest viene rifiutato con "Per eseguire servono 2 strategie attive."
- In uso o tenute da parte, una Combinata contiene al massimo 20 strategie. A 20, sceglierne un'altra da aggiungere lascia l'elenco com'è, e la scheda dice "Una Combinata contiene al massimo 20 strategie, in uso o tenute da parte."
Come funziona in pratica?
Costruisci una strategia momentum e la esegui da sola. La aggiungi poi a una Combinata insieme ad altre due strategie, e la Combinata ne scatta un'istantanea esattamente com'era in quel momento. Una settimana dopo cambi la cadenza di ribilanciamento della strategia a sé stante. La copia dentro la Combinata mantiene la vecchia cadenza — è stata congelata al momento dell'aggiunta — quindi la strategia a sé stante e la copia nella Combinata ora danno un backtest diverso.
Usato in 32 pagine
- Cosa include ciascun piano · Account e sicurezza
- Salvare, eseguire e copiare una strategia · Strategie
- Tutto insieme
- Allocazione e metodo di allocazione
- Grafico delle allocazioni
- Regole di fallimento
- Beta neutral
- Black-Litterman
- Combinata
- Livello della Combinata
- Analitica strategie
- Conditional drawdown at risk
- Matrice di correlazione
- Entropic value at risk
- Equal weights
- Posizioni
- Information ratio
- Inverse volatility
- Posizioni massime
- Max diversification
- Min correlation
- Min CVaR
- Min MAD
- MPT (Markowitz)
- Livello di rischio per strategia
- Conformità al piano
- Risk parity
- Robust worst case
- Passo per passo
- Stochastic programming
- Strategia
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